Resumo

ACHCAR, Jorge Alberto; CEPEDA-CUERVO, Edilberto  e  BAROSSI-FILHO, Milton. MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS: AN APPLICATION TO IBOVESPA AND DOW JONES INDUSTRIAL. Cuad. Econ. [online]. 2012, vol.31, n.56, pp.301-320. ISSN 0121-4772.

Dans cet article on présente une brève description des modèles GARCH multivariés et on fait d'analyse d'inférence sur la volatilité des séries temporelles en utilisant une approche bayésienne et des algorithmes de simulation de Monte Carlo (MCMC). Comme application pour illustrer la méthodologie proposée, on étudie des log-rendements d'IBOVESPA et du Dow Jones Industriel sur une base hebdomadaire entre 27/04/1993 et 03/11/2008.

Palavras-chave : GARCH multivarié; modèles de volatilité stochastique; séries temporelles financières; méthodes bayésiennes; simulation de Monte Carlo.

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