Resumen

URIBE, Mario  y  FERNANDEZ, Julián. Risque systémique dans le marché d'actions Colombien: alternatives de diversification face à des événements extrêmes. Cuad. Econ. [online]. 2014, vol.33, n.63, pp.613-634. ISSN 0121-4772.  https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n63.45350.

Le coefficient de dépendance asymptotique par copules est proposé comme moyen de mesure pour la gestion du risque dans les portefeuilles d'actions. Certains aspects des structures macro et microéconomiques du marché en Colombie sont décrits, motivant l'introduction de mesures comme celle qui est proposée. L'application à quatorze des actions les plus liquides pour la période d'étude (2007-2012) permet de faire certaines recommandations de diversification dans le cas de matérialisation d'évènements extrêmes. Par conséquent, avec l'hypothèse de départ, certains indices démontrent une haute vulnérabilité du marché d'actions colombien face à des évènements de type systémique.

Palabras clave : Marché d'actions colombien; dépendance asymptotique; diversification du risque; événements extrêmes; structure du marché d'actions colombien.

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