Resumen

LONDONO, Charle Augusto; CORREA M, Juan Carlos  y  LOPERA C, Mauricio. . Estimation bayésienne de la valeur en risque: une application pour le marché de valeurs colombien. Cuad. Econ. [online]. 2014, vol.33, n.63, pp.635-678. ISSN 0121-4772.  https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n63.45351.

Cet article à pour but de propulser la méthodologie de régression quantile bayésienne dans le calcul de la valeur en risque (VaR en anglais) sur le marché des valeurs colombien. Pour cela on évalue certaines réglementations sur le risque du marché définis par la Superintendencia Financiera de Colombia (Institution de contrôle fiscal et financier de Colombie) sur les méthodologies, le rendement et les facteurs à risque pour le calcul du VaR et est comparé avec le modèle APARCH et de régression quantile traditionnelle ; on trouve que la régression quantile possède une meilleure capacité pour s'adapter aux tendances d'un portefeuille d'actions colombiennes étant données plusieurs mesures de rendement.

Palabras clave : valeur en risque conditionnel autorégressif; régression quantile; statistique bayésienne; variables macroéconomiques et financières; régulation bancaire; marché de valeurs.

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