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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Abstract

CASTRO, Diego Alejandro  and  PEREZ Y SOTO, Alejandro. Estimación de la probabilidad de incumplimiento para las firmas del sector económico industrial y comercial en una entidad financiera colombiana entre los años 2009 y 2014. Cuad. Econ. [online]. 2017, vol.36, n.71, pp.293-319. ISSN 0121-4772.  http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v36n71.55273.

En este artículo se estima la probabilidad de incumplimiento para las firmas que tienen obligaciones contractuales con una entidad financiera colombiana entre 2009 y 2014. A través de un modelo logístico ordinal generalizado se encontró que la probabilidad de incumplimiento está asociada a las variables financieras liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia. También se incorporó una variable de comportamiento, dos dicotómicas asociadas al tamaño de las firmas y una para el crecimiento económico del país. Además, se verificó el supuesto de líneas paralelas. Los resultados son previsibles y acordes con la teoría económica de riesgo.

JEL: C35, D21, G21.

Keywords : riesgo de crédito; logit ordenado generalizado; probabilidad de incumplimiento; crecimiento económico..

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