Abstract

GARCIA PADRON, Yaiza  and  GARCIA BOZA, Juan. Le risque bêta des plans de pensions du système individuel en Espagne. Innovar [online]. 2009, vol.19, n.33, pp.91-104. ISSN 0121-5051.

L'objectif principal de ce travail est d'étudier rigoureusement le risque bêta des plans de pensions du système individuel en Espagne pour la période 1995-2003, procédant à l'analyse de sa caractérisation, sa stabilité ainsi que sa prédiction par diverses mesures qui permettent de confirmer les résultats. Dans ce but, l'échantillon de plans est analysé de façon conjointe, et également divisé en trois groupes selon l'importance de la rente variable (rente variable-variable mixte, rente fixe mixte II et rente fixe mixte I). Quatre approximations distinctes sont utilisées pour le portefeuille de marché.

Keywords : plans de pensions; risque bêta; stabilité; prédiction.

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