Abstract

CHICAIZA, Liliana  and  CABEDO, David. Détermination des primes de réassurance pour les maladies à coût é levé en Colombie par la méthode de Black-Scholes. Innovar [online]. 2009, vol.19, n.33, pp.119-130. ISSN 0121-5051.

L'article applique la méthode de valorisation d'options de Black-Scholes pour le calcul de primes de réassurance de maladies à coût élevé du système de santé de Colombie. Une opposition a été faite au patron de couverture utilisé pour la réassurance de maladies à coût élevé par le biais du contrat d'une option call de type européen. Les variables et paramètres importants de cette option ont été adaptés au contexte du marché d'assurances. La prime estimée au moyen de la méthodologie de Black-Scholes s'est située dans le rang d'estimation par le biais de la méthode actuaire.

Keywords : réassurance; maladies à coût élevé; valorisation d'options.

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