Abstract

CHICAIZA, Liliana  and  CABEDO, David. Determinação dos prêmios de resseguro para doenças de alto custo na Colômbia através do método de Black-Scholes. Innovar [online]. 2009, vol.19, n.33, pp.119-130. ISSN 0121-5051.

O artigo faz uma aplicação do método de valoração de opções de Black-Scholes ao cálculo de prêmios de resseguro de doenças de alto custo no sistema de saúde da Colômbia. Replicou-se o padrão de cobertura utilizado no resseguro de doenças de alto custo através de um contrato de uma opção call tipo europeu. As variáveis e parâmetros relevantes da opção foram adaptados ao contexto do mercado de seguros. O prêmio estimado através da metodologia de Black-Scholes localizou-se dentro do rango estimado através do método atuarial.

Keywords : resseguro; doenças de alto custo; valoração de opções.

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