Resumo

VELASQUEZ HENAO, Juan David  e  FRANCO CARDONA, Carlos Jaime. Prognóstico dos preços de cotratos de eletricidade usando uma rede neural com arquitetura dinâmica. Innovar [online]. 2010, vol.20, n.36, pp.7-14. ISSN 0121-5051.

Os contratos nos mercados liberalizados de eletricidade são uma ferramenta para proteger aos agentes da volatilidade; neste contexto, os prognósticos dos preços são uma entrada chave para a tomada de decisões estratégicas e operativas dos agentes. Neste artigo, prognostica-se a média de preços dos contratos estabelecidos no mercado elétrico colombiano, usando uma rede neural com arquitetura dinâmica conhecida como DAN2. O modelo desenvolvido é capaz de capturar a dinâmica intrínseca da série de preços e prognosticar o preço para o mês seguinte com mais precisão que a metodologia ARIMA clássica, para horizontes de predição de doze a vinte e quatro meses.

Palavras-chave : preços da eletricidade; redes neuronais artificiais; predição; séries de tempo.

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