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Innovar

versão impressa ISSN 0121-5051

Resumo

VELASQUEZ HENAO, Juan David  e  FRANCO CARDONA, Carlos Jaime. Prédiction des prix de contrats d'electricité au moyen d'un réseau neuronal avec architecture dynamique. Innovar [online]. 2010, vol.20, n.36, pp.7-14. ISSN 0121-5051.

Les contrats dans les marchés libéralisés d'électricité sont un moyen de protection des agents de la volatilité; dans ce contexte, les pronostics de prix sont essentiels pour la prise de décisions stratégiques et opératives des agents. Dans cet article, les prix moyens des contrats fournis sur le marché électrique colombien sont pronostiqués, moyennant l'emploi d'un réseau neuronal avec architecture dynamique connue sous le nom de DAN2. Le modèle développé permet de capturer la dynamique intrinsèque de la série de prix et de pronostiquer le prix pour le mois suivant de façon plus précise que la méthodologie classique ARIMA, pour un horizon de prédiction de 12 mois et de 24 mois.

Palavras-chave : Prix de l'électricité; réseau neuronal artificiel; prédiction; séries de temps.

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