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Innovar
Print version ISSN 0121-5051
Abstract
BARANANO ABASOLO, Aitor; DE LA PENA ESTEBAN, J. Iñaki and GARAYETA BAJO, Asier. Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II. Innovar [online]. 2016, vol.26, n.62, pp.113-128. ISSN 0121-5051. https://doi.org/10.15446/innovar.v26n62.59392.
Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.
Clasificación JEL: G30, G22, G28.
Keywords : Solvencia II; calibración; riesgo de suscripción; método de Montecarlo.