Resumo

BARANANO ABASOLO, Aitor; DE LA PENA ESTEBAN, J. Iñaki  e  GARAYETA BAJO, Asier. MESURER LE RISQUE DE SOUSCRIPTION PAR LE BIAIS DE MODÈLES INTERNES SUR SOLVABILITÉ II. Innovar [online]. 2016, vol.26, n.62, pp.113-128. ISSN 0121-5051.  https://doi.org/10.15446/innovar.v26n62.59392.

Ce travail élabore le procédé pour définir un modèle qui sert à calculer la souscription des risques sur Solvabilité II. Pour ce faire, on a utilisé des données à partir d'un portefeuille multirisques qui ont été ajustées pour la meilleure distribution statistique et, sur celle-là on a appliqué une simulation de Monte Carlo, sur laquelle se base le modèle proposé. Par la suite, on compare le capital de solvabilité de l'approche déterministe de la législation précédente contre le résultat de l'application de la formule standard de la QIS4. Les résultats montrent que le capital nécessaire par solvabilité pour soutenir le risque de souscription dépend du portefeuille dans lequel ils se fondent et, par conséquent, il mesure correctement le risque.

Clasificación JEL: G30, G22, G28.

Palavras-chave : Solvabilité II; calibration; risque de souscription; méthode de Monte Carlo.

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