Abstract

MACIAS VILLALBA, Gloria Inés; PARRA HORMIGA, Sergio Andrés  and  CARVAJAL HERRERA, Luz Helena. LE MODÈLE LDA POUR LA MESURE AVANCÉE DU RISQUE OPÉRATIONNEL. Innovar [online]. 2018, vol.28, n.68, pp.9-27. ISSN 0121-5051.  https://doi.org/10.15446/innovar.v28n68.70335.

Le but de ce document est de présenter les résultats simulés de l'application d'un modèle de mesure du risque opérationnel (RO) et les bénéfices obtenus lorsqu'on utilise un processus adéquat pour identifier les sources qui génèrent des risques, et qui servent de support à la phase de contrôle à travers le suivi des indicateurs pour l'atténuation des risques opérationnels. L'accent est mis sur l'un des modèles avancés de mesure de RO proposés par Bâle, en particulier l'approche de distribution des pertes (LDA, son sigle en anglais), appliquée à trois types d'événements d'OR dans l'un des secteurs d'activité pour une institution financière en Colombie. La quantification avec Valeur en Risque Opérationnel (OPVaR) emploie deux méthodes qui servent de comparaison, et peut se déterminer par les caractéristiques des distributions dans le calcul des pertes attendues et inattendues de chaque événement, avec l'estimation d'une gamme de valeurs qui pourra être la référence pour l'entité en gardant un capital économique requis pour couvrir les expositions futures de RO.

Clasificación JEL: G20, G21, G28.

Keywords : distribution des fréquences; distribution des pertes agrégées; distribution de sévérité; pertes attendues et inattendues; risques opérationnels.

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