Abstract

GOMES ALMEIDA, Luís António. LA DYNAMIQUE ICHIMOKU EST-ELLE EFFICACE ? UNE PREUVE SUR LES MARCHÉS BOURSIERS. Innovar [online]. 2022, vol.32, n.84, pp.41-56.  Epub May 17, 2022. ISSN 0121-5051.  https://doi.org/10.15446/innovar.v32n84.99677.

L'article vise à contribuer à accroître la connaissance de la méthode de trading Ichimoku, à travers des preuves théoriques empiriques sur la capacité prédictive de cette dynamique d'investissement. Bien que cette dynamique d'investissement soit apparue au Japon dans les années 1930, ce n'est que ces dernières années qu'elle a commencé à gagner en pertinence pour les investisseurs et les universitaires en dehors du Japon, et il existe encore une lacune dans l'existence d'articles de recherche académique. Dans la poursuite de cet objectif, on a étudié cinq indices de marchés de capitaux de différentes zones géographiques, après avoir analysé 26 295 cotations quotidiennes, en testant différentes stratégies de trading basées sur les lignes Ichimoku. Les stratégies ont produit un ensemble de 22 083 signaux de trading, ce qui a permis d'évaluer la capacité prédictive et les performances du système Ichimoku. Les travaux nous ont permis de conclure que la dynamique commerciale d'Ichimoku donne des signes de tendances commerciales et que les stratégies mises en place permettent de créer de la valeur pour les investisseurs. Il est également conclu que la dynamique Ichimoku soutient les décisions d'investissement et permet aux investisseurs de réagir rapidement dans le marché baissier, ce qui est utile pour signaler les tendances et les inverser. La stratégie basée sur la ligne Chikou Span s'est avérée la plus rentable et celle qui rémunère le mieux le risque le plus élevé.

Keywords : analyse technique; Chikou Span; Ichimoku; indice de Sharpe.

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