Resumo

GOMES ALMEIDA, Luís António. ¿SERÁ LA DINÁMICA ICHIMOKU EFICIENTE? UNA EVIDENCIA EN LOS MERCADOS BURSÁTILES. Innovar [online]. 2022, vol.32, n.84, pp.41-56.  Epub 17-Maio-2022. ISSN 0121-5051.  https://doi.org/10.15446/innovar.v32n84.99677.

El artículo tiene el propósito de aportar al aumento del conocimiento del método de negociación Ichimoku, por medio de evidencia teórico-empírica acerca de la capacidad predictiva de esta dinámica de inversión. Si bien esta dinámica de inversión haya surgido en Japón en la década de 1930, solo en los últimos años los inversionistas y académicos fuera de Japón le han dado relevancia. Para lograr tal objetivo, se estudiaron cinco índices de mercados capitales de diferentes áreas geográficas y se analizaron 26.295 cotizaciones diarias, probándose distintas estrategias de negociación basadas en las líneas Ichimoku. Las estrategias de negociación produjeron un conjunto de 22.083 señales de negociación, lo que posibilita medir la capacidad predictiva y el desempeño del sistema de negociación Ichimoku. El trabajo permitió concluir que la dinámica de negociación Ichimoku brinda señales de tendencias de negociación, siendo que las estrategias implementadas permiten crear valor para los inversionistas. Se concluye también que la dinámica Ichimoku apoya las decisiones de inversión y posibilita que los inversionistas actúen rápidamente en el mercado bajista (bearish market), siendo útil para indicar tendencias y revertirlas. La estrategia basada en la línea chikou span (lapso de retraso) mostró ser la más rentable y la que propicia mejor remuneración por aumento de riesgo.

Palavras-chave : análisis técnico; chikou span; Ichimoku; índice de Sharpe.

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