Abstract

JARAMILLO-ELORZA, M. C  and  LOZANO, J. A. Construcción de Distribuciones Multivariadas con Marginales Dependientes Usando Cópulas en R. Ciencia en Desarrollo [online]. 2014, vol.5, n.1, pp.21-29. ISSN 0121-7488.

Las cópulas se han convertido en una herramienta popular para la construcción de modelos multivariados en campos donde la dependencia multivariada es de gran interés. El propósito de este trabajo es presentar las cópulas tanto en su concepto teórico, como en su implementación en el software estadístico R y profundizar en la construcción de distribuciones multivariadas con marginales dependientes, usando la clase mvdc del paquete copula, la cual permite utilizar varias y diferentes marginales ya implementadas. Además, se trabajará con métodos para dibujar representaciones de perspectiva y contorno para las funciones de distribución y densidad.

Keywords : Análisis Multivariado; Cópulas en R; Paquete copula; Software R.

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