Resumen

VELASQUEZ-HENAO, Juan; PULGARIN-AGUDELO, Yeiny  y  CASTANO-ARIAS, Eliana. Optimización de Monte Carlo usando la distribución beta. Ing. Univ. [online]. 2011, vol.15, n.1, pp.61-76. ISSN 0123-2126.

En este artículo se presenta el novedoso método de Monte Carlo para explorar funciones no lineales n-dimensionales definidas en un dominio compacto que es transformado al hipercubo unitario [0; 1 ]ⁿ. En esta aproximación se usa la distribución beta para generar muestras aleatorias; entre tanto, los parámetros de la distribución (alfa y beta) son ajustados dinámicamente, tal que en las primeras iteraciones la distribución beta es similar a la distribución uniforme. En las últimas iteraciones, la distribución beta es centrada en el mínimo conocido y la varianza es cercana a cero, tal que únicamente el vecindario alrededor del óptimo es muestreado. El método propuesto es probado usando cuatro funciones bien conocidas.

Palabras clave : Método de Monte Carlo; heurísticas; optimización combinatoria.

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