Abstract

NAVAS, Diego Vernando; LOZANO-MONCADA, Carlos Arturo  and  MANOTAS-DUQUE, Diego Vernando. Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidad. Ing. Univ. [online]. 2012, vol.16, n.2, pp.363-377. ISSN 0123-2126.

En el presente trabajo, a partir de los resultados obtenidos mediante una herramienta computacional diseñada y desarrollada sobre una hoja electrónica de libre distribución, se aplican técnicas de gestión de riesgo para identificar, valorar y controlar los riesgos financieros asociados a la participación en un mercado de electricidad como el colombiano. Este trabajo se desarrolla en dos etapas. En la primera, se definen los modelos de simulación (empleando la simulación Monte Carlo) para dos de los agentes participantes en este mercado (generadores y comercializadores), teniendo como función objetivo sus márgenes de utilidad. En la segunda, se desarrolla una herramienta computacional basada en una hoja de cálculo para simular la utilidad marginal de estos agentes. Los resultados muestran la herramienta de simulación como un camino viable para la estimación de posibles pérdidas o ganancias (márgenes de utilidad) de los agentes, según su grado de aversión al riesgo.

Keywords : Mercados de electricidad; gestión de riesgo; simulación; Monte Carlo.

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