Abstract

DIAZ CONTRERAS, Jhon Alexis; MACIAS VILLALBA, Gloría Inés  and  LUNA GONZALEZ, Edgar. Estratégia de cobertura com produtos derivados para o mercado energético colombiano. estud.gerenc. [online]. 2014, vol.30, n.130, pp.55-64. ISSN 0123-5923.

O desenvolvimento que o mercado grossista de energia na Colômbia apresentou permitiu que hoje em dia se estejam a negociar futuros de electricidade no mercado local de capitais. Este trabalho tem como objectivo desenhar um produto derivado que tem como subjacente o preço da electricidade. Para tal, analisa-se a série de tempo do preço da electricidade para modelar a sua volatilidade; e a partir desta desenha-se uma opção singular, tipo barreira, que mostra como se podem usar este tipo de produtos financeiros na cobertura de riscos dos agentes do mercado.

Keywords : Derivados de electricidade; Volatilidade; Preço spot; Mercado de electricidade colombiano.

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