Resumen

ALONSO, Julio César  y  MONTENEGRO, Sebastián. Estudo de Monte Carlo para comparar 8 provas de normalidade sobre resíduos de mínimos quadrados ordinários em presença de processos autoregressivos de primeira ordem. estud.gerenc. [online]. 2015, vol.31, n.136, pp.253-265. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.003.

Este estudo tem como objectivo avaliar o poder e tamanho de oito provas de normalidade na presença de erros autorregressivos de ordem um e diferentes tamanhos de amostra. Para alcançar este objectivo empregam-se simulações de Monte Carlo avaliando as seguintes provas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera e D'Agostino-Pearson. Os resultados mostram quatro aspectos importantes: primeiro, o efeito da autocorrelação sobre o tamanho e o poder das provas é assimétrico. Segundo, o tamanho de todas as provas distorce-se na presença de autocorrelação forte. Terceiro, nenhuma das provas tem um melhor poder que as demais. Quatro, quando a amostra é pequena, as provas de normalidade estudadas têm um poder muito baixo.

Palabras clave : Provas de normalidade; Autocorrelação; Simulação de Monte Carlo; Tamanho estatístico; Poder estatístico.

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