Resumo

GUTIERREZ-URZUA, Mauricio I.; GALVEZ-GALVEZ, Patricio; ELTIT, Benjamin  e  REINOSO, Hernaldo. Resolução do problema do portfólio de investimentos usando a heurística da colônia artificial de abelhas. estud.gerenc. [online]. 2017, vol.33, n.145, pp.391-399. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001.

O presente artigo resolve o problema clássico da otimização das carteiras de investimentos, utilizando o modelo de variância-média e propondo uma maneira de calcular a volatilidade através dos modelos generalizados autoresgresivos condicionalmente heterocedasticos (GARCH). O problema é resolvido através de uma metaheurística bio-inspirada, chamada colônia de artificial de abelhas (artificial bee colony [ABC]), cujo objetivo é reduzir os tempos de execução computacional presentes em outras soluções. Os resultados foram neutralizados por um trabalho anterior, resolvido com multiplicadores de Lagrange, encontrando um limite de investimento similar, mas com uma redução notadamente menor no tempo de execução. Finalmente, referência ao trabalho futuro na área de finanças informáticas é feita.

Palavras-chave : Otimização; Investimento; Modelo GARCH; Colônia artificial de abelhas.

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