Resumo

MANCO-LOPEZ, Oscar; MEDINA-HURTADO, Santiago; BOTERO, Oscar  e  LEGENDRE, François. Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico. estud.gerenc. [online]. 2018, vol.34, n.146, pp.34-41. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659.

En este trabajo se propone una nueva metodología para medir la exposición al riesgo financiero de las empresas, basada en el concepto de duración en la gestión de activos y pasivos aplicados en los bancos. Los indicadores de riesgo bancario miden la dinámica en los resultados y los niveles de capital. Con esta investigación se demuestra cómo aplicar la metodología a cualquier empresa o sector industrial. Adicional mente, se comparan los métodos para administrar las cuentas en las instituciones financieras y se identifica su adaptabilidad a cualquier compañía. También, se realiza una comparación entre los elementos de gestión utilizados en los mercados financieros y los activos de las organizaciones para ver su adaptabilidad. Finalmente, se presenta un caso de estudio.

Palavras-chave : indicador clave de riesgo; convexidad; duración; gap de duraciones; inmunización.

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