Resumo

MANCO-LOPEZ, Oscar; MEDINA-HURTADO, Santiago; BOTERO, Oscar  e  LEGENDRE, François. Metodologia de avaliação de risco: implementação do gap de durações em portfólios corporativos, a fim de reduzir o risco sistêmico. estud.gerenc. [online]. 2018, vol.34, n.146, pp.34-41. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659.

Este artigo propõe uma nova metodologia para mensurar a exposição ao risco financeiro das empresas, com base no conceito de duração na gestão de ativos e passivos aplicados nos bancos. Os indicadores de risco bancário medem a dinâmica dos resultados e dos níveis de capital. Com esta pesquisa, demonstra-se como aplicar a metodologia a qualquer empresa ou setor industrial. Além disso, comparam-se os métodos para gerenciar as contas em instituições financeiras e identifica-se sua capacidade de adaptação a qualquer empresa. Do mesmo modo, é feita uma comparação entre os elementos gerenciais utilizados nos mercados financeiros e os ativos das organizações para ver sua capacidade de adaptação. Finalmente, apresenta-se um caso de estudo.

Palavras-chave : indicador chave de risco; convexidade; duração; gap de durações; imunização.

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