Resumo

RIASCOS, Julio César  e  MOLINA, Jesús Enrique. BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES DE DECISIÓN EN EL ANÁLISIS DE CARTERAS. Tend. [online]. 2016, vol.17, n.1, pp.11-33. ISSN 0124-8693.  https://doi.org/10.22267/rtend.161701.11.

La cada vez más estrecha relación entre las ciencias y/o disciplinas no es ajena a la relación derivada en los últimos 50 años entre las finanzas, la Econometría, la modelación estadística y los procesos de simulación computacional. El propósito de este artículo introductorio reside en exponer algunas breves consideraciones con respecto al potencial manejo de los árboles de decisión en la teoría financiera y particularmente como complemento al diseño de los tradicionales árboles de rentabilidad. El documento sugiere que la importancia atribuida a los árboles de rentabilidad así como el modelamiento de carteras propios de la teoría financiera debe ser complementada y afianzada por herramientas de simulación cuya aplicación posibilita anticipar situaciones futuras y elaborar políticas ex-ante. De acuerdo con lo anterior, se refuerzan los análisis de un portafolio de inversión a través de árboles de decisión bajo tres escenarios que comprenden diferentes combinaciones de riesgo y rentabilidad. Mediante este ejercicio no complejo, se concluye que las rentabilidades de una cartera de inversión asociadas a los escenarios planteados arrojan resultados diversos que dependen de la probabilidad estadística de ganar o de perder.

Palavras-chave : de decisión financiera; de rentabilidad; Inversión; Inversión.

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