Resumen

BASTIDAS M., Alexander. Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007. Perf. de Coyunt. Econ. [online]. 2008, n.12, pp.159-178. ISSN 1657-4214.

El presente estudio hace una estimación de la incertidumbre de la prima de riesgo del mercado de acciones de Colombia utilizando el modelo de arbitraje de valoración de activos con coeficientes estocásticos, con el fin de hallar la incertidumbre no a través del término de error aleatorio, sino de estos coeficientes.

Palabras clave : incertidumbre; prima de riesgo; mercado accionario; filtro de Kalman.

        · resumen en Inglés | Francés     · texto en Español     · Español ( pdf )