Resumo

BASTIDAS M., Alexander. Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007. Perf. de Coyunt. Econ. [online]. 2008, n.12, pp.159-178. ISSN 1657-4214.

Cet article présente une estimation de l'incertitude sur la prime de risque du marché actionnaire colombien en utilisant un modè le d'arbitrage de valorisation d'actifs financiers avec des coefficients stochastiques, à fin dedéterminer l'incertitude non pas à travers le terme d'erreur aléatoire mais de coefficients.

Palavras-chave : L'incertitude; prime de risque; marché boursier; filtre de Kalman.

        · resumo em Espanhol | Inglês     · texto em Espanhol     · Espanhol ( pdf )