Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Accesos
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares en SciELO
- Similares en Google
Compartir
Revista Ingenierías Universidad de Medellín
versión impresa ISSN 1692-3324versión On-line ISSN 2248-4094
Resumen
PEREZ RAMIREZ, Fredy Ocaris. Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café. Rev. ing. univ. Medellin [online]. 2006, vol.5, n.9, pp.45-58. ISSN 1692-3324.
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 2002 hasta abril 17 de 2006. De igual manera, se muestra el modelo de predicción más acertado para la estimar el precio y la volatilidad esperada del café, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa a la hora de decidir en la venta o compra de este producto en el futuro, buscando tener la estrategia ideal a llevarse a cabo dentro del negocio de un caficultor y lograr, de esta manera, una competencia ideal a escala mundial.
Palabras clave : GARCH; ARIMA; heteroscedasticidad; volatilidad.