Abstract

ARBELAEZ, Juan Camilo et al. Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras. Rev. ing. univ. Medellin [online]. 2006, vol.5, n.9, pp.97-110. ISSN 1692-3324.

El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre gestión integral del riesgo operacional, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín.   El objetivo es presentar, sin ambiciones de exhaustividad, una descripción de los modelos que se consideran más relevantes en la amplia gama de posibilidades para la cuantificación del riesgo operacional.   El artículo está estructurado en la siguiente forma: primero se hace una breve contextualización del riesgo operacional en el marco de los riesgos financieros en general, y en el ámbito de la normativa vigente a escala mundial. En la siguiente sección se describen los modelos básicos (Método del indicador básico, Método estándar y Método estándar alternativo) propuestos para la cuantificación del riesgo operacional. Luego se relacionan los mínimos requerimientos generales, cualitativos y cuantitativos que, a luz del Nuevo Acuerdo de Basilea, deben cumplir los modelos de medición avanzada que las entidades financieras pretendan someter a aprobación de los entes reguladores. Posteriormente, se presentan algunos estudios específicos recientes en los ámbitos mundial y local; y finalmente se obtienen algunas conclusiones.

Keywords : riesgo operacional; método del indicador básico; método del indicador estándar; métodos de medición avanzada; teoría de valores extremos; picos sobre el umbral.

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