Resumo

GIL ZAPATA, Martha María  e  MAYA OCHOA, Cecilia. Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Rev. ing. univ. Medellin [online]. 2008, vol.7, n.12, pp.87-114. ISSN 1692-3324.

Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado.

Palavras-chave : modelación de precios de energía eléctrica; modelos de series de tiempo; volatilidad; mercado de energía; modelos GARCH.

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