Resumen

TAMARA-AYUS, Armando; ARISTIZABAL, Raúl  y  VELASQUEZ, Ermilson. MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2012, vol.11, n.20, pp.105-114. ISSN 1692-3324.

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transición.

Palabras clave : Probabilidad de incumplimiento; matrices de transición; pérdida esperada.

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