Abstract

COGOLLO, Miladys R.; VELASQUEZ, Juan D.  and  JARAMILLO, Patricia. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO NO LINEAL DE PROMEDIOS MÓVILES USANDO LA METAHEURISTICA DE-PSO. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2013, vol.12, n.22, pp.147-156. ISSN 1692-3324.

La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la imposibilidad de las establecer derivadas analíticas de la función de estimación. En este artículo, se evalúa el uso del algoritmo híbrido Evolución Diferencial-Optimización del Enjambre de Partículas para calcular los parámetros óptimos del modelo no lineal de promedios móviles. Los resultados obtenidos muestran que la técnica meta-heurística utilizada es capaz de calcular con mayor precisión los valores de los parámetros del modelo en comparación con los algoritmos tradicionales. Este hallazgo nos alienta a explorar el uso de las meta-heurísticas en la estimación de los parámetros de otros modelos no lineales de promedios móviles.

Keywords : Series de tiempo no lineales; métodos no paramétricos; finanzas; calibración; modelos econométricos; optimización no lineal.

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