Resumo

PARODY CAMARGO, Edder; CHARRIS FONTANILLA, Arturo  e  GARCIA LUNA, Rafael. LOG-NORMAL MODELO DE PREDIÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DO SETOR BANCARIO. Dimens.empres. [online]. 2016, vol.14, n.1, pp.137-149. ISSN 1692-8563.  https://doi.org/10.15665/rde.v14i1.412.

Este trabalho desenvolve um preço de exercício de previsão de ações do setor bancário foram citados no índice geral da Bolsa de Valores da Colômbia (CIGB) durante o período de 17 a 24 de julho de 2015, usando um log-normal de simulações do modelo complementados por Monte Carlo, para determinar a bondade do modelo de teste de ajuste usando erro raiz quadrada métrica (RMSE). Os resultados indicam que o modelo utilizado para ter uma abordagem para os possíveis valores mínimos e máximos que podem tomar medidas, no entanto os seus resultados não têm precisão suficiente para induzir a compra precisa deste tipo de activo financeiro, calculado a rentabilidade dessas ações usando os últimos 100 dados e o modelo dá a mesma importância aos dados t-100 a t-1, quer no momento t-1 volatilidade é inferior ou superior no momento t-100. Por esta razão, recomenda-se a aplicação de modelos com médias móveis e modelos de suavização exponencial Garch Arch e familiares que geram uma maior previsibilidade em pesquisas futuras.

Palavras-chave : log-normal model; actions; volatility; Monte-Carlo simulation; the root mean square error.

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