Resumen

VERA-LEYTON, Marcos. CONTAGIO DO MERCADO ACIONÁRIO: CASOS DA COLÔMBIA, MÉXICO, PERU, CHILE E ARGENTINA. Dimens.empres. [online]. 2020, vol.18, n.1, pp.39-77. ISSN 1692-8563.  https://doi.org/10.15665/dem.v18i(1).2068.

Este documento estuda a existência de contágio de crises financeiras no período entre 3 de julho de 2001 e 3 de julho de 2010. Para identificar o período de crise e evitar a superestimação da volatilidade, o algoritmo de é calculada a soma dos quadrados cumulativos iterativos e o modelo de correlação dinâmica condicional de Engle (2002). O documento inclui uma revisão de vários estudos de contágio; Da mesma forma, verifica a existência de contágio nos países estudados, exceto na Argentina, embora avise que a medida de impacto que uma crise de um determinado país tem sobre o restante dos países é altamente sensível à maneira como a janela de análise é escolhida.

Palabras clave : Contágio; Crise; DCC; GARCH; ICSS.

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