Abstract

CASTRO, Carlos Alberto  and  URIBE, Diana Cecilia. OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS E DE VALORES DE INÍCIO PARA O MODELO DE HOLT BASEADO EM SINAIS DE RASTREIO . Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq [online]. 2010, n.14, pp.115-124. ISSN 1794-1237.

Os modelos de séries de tempo são técnicas quantitativas frequentemente utilizadas para realizar prognósticos de variáveis, dentro dos quais se encontram os modelos de suavização, em particular o modelo de suavização com ajuste de tendência, chamado também modelo de Holt, que requer a definição dos parâmetros α e β conhecidos como coeficientes de suavização e dos valores de início que são fundamentais para a sua atualização. Neste artigo propõe-se uma forma de obter estes valores mediante a otimização do alcance do sinal de rastreio (TSR) que permitam conseguir um modelo mais confiável desde o ponto de vista da exatidão dos resultados e do seu desempenho histórico. Realizam-se algumas comparações com modelos propostos que utilizam o desvio absoluto médio (MAD) e o erro quadrado médio (MSE) as quais são as medidas tradicionalmente utilizadas para determinar o grau de exatidão de um modelo, conseguindo-se obter um comportamento melhor de modelo.

Keywords : prognósticos; séries de tempo; suavização exponencial de Holt; medidas de desempenho.

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