Abstract

ALBA SUAREZ, MIGUEL ANTONIO. Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano. rev. econ. Caribe [online]. 2019, n.24, pp.49-94. ISSN 2011-2106.

El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca abordar el estudio del valor en riesgo como instrumento que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en riesgo aplicado al mercado de deuda pública.

Keywords : Arima; Garch; parámetrico; retroceso; valor en riesgo.

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