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Revista Finanzas y Política Económica

versão impressa ISSN 2248-6046

Resumo

CARMONA-MUNOZ, Diana Milena  e  VERA-LEYTON, Marcos. Avaliação dos fatores de risco nos ativos de renda variável que conformam o índice S&P MILA 40: aplicação do modelo de três fatores de Fama & French no período de 2009 a 2013. Finanz. polit. econ. [online]. 2017, vol.9, n.2, pp.301-317. ISSN 2248-6046.  http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2017.9.2.5.

Esta pesquisa estima os fatores de risco nos ativos de renda variável que conformam o índice S&P MILA 40, através da aplicação do modelo de três fatores de Fama & French no período de 2009 a 2013. Esse modelo, a partir da avaliação de componentes microeconômicos, busca identificar as variáveis que potencialmente podem ter influência na estimativa de retorno dos ativos e, dessa maneira, conseguir gerar maiores níveis de informação ao mercado e aos agentes para a tomada de decisões de investimento. Depois de realizar os procedimentos, é possível estabelecer que, para os ativos selecionados, as carteiras de menor capitalização geram os maiores rendimentos para os investidores, dentro das quais se destaca a participação de forma ponderada de ativos do mercado peruano; esses, pela natureza das empresas e das condições da economia, permitiram o surgimento e a potencialização de ativos de investimento que geram maiores condições de rentabilidade.

Palavras-chave : fator; rentabilidade; risco; valoração.

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