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Revista Finanzas y Política Económica

versão impressa ISSN 2248-6046

Resumo

GARAY, Urbi; HERNANDEZ, Manuel  e  RIVILLO, Carlos. Ariáveis microeconômicas dos fundos de fundos multimercados (hedge funds) e seu desempenho durante a crise financeira global 2008-2009. Finanz. polit. econ. [online]. 2017, vol.9, n.2, pp.373-396. ISSN 2248-6046.  http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2017.9.2.8.

Este trabalho examina o comportamento das variáveis microeconômicas dos fundos de fundos multimercados (hedge funds) durante o período prévio à crise financeira global de 2008-2009 e analisa se essas variáveis explicam o desempenho dos fundos durante tal crise. A magnitude e gravidade da crise representam um evento ideal para determinar as características dos fundos hedge funds que conseguiram sobreviver a ela. Mediante a aplicação de um modelo de regressão Probit, concluiu-se que as seguintes variáveis explicam a probabilidade de sobrevivência desses fundos: retorno médio prévio, desviopadrão dos rendimentos, comissão fixa, comissão por incentivo e curtose do retorno de investimentos.

Palavras-chave : crise financeira 2008-2009; fundos de fundos multimercados (hedge funds); Probit.

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