Resumen

CAMPOS-JAQUE, Zocimo José; TAPIA-GERTOSIO, Juan  y  GUDARIS, Paulina Natalia. Prima de riesgo país: el caso de Chile. Finanz. polit. econ. [online]. 2021, vol.13, n.2, pp.317-344.  Epub 04-Abr-2022. ISSN 2248-6046.  https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n2.2021.3.

En la actualidad no existe un método consensuado para estimar la prima de riesgo de manera precisa, por consiguiente, distintos autores llegan a resultados significativamente diferentes al calcular el premio por riesgo de un determinado país o industria. Este trabajo realiza la estimación de la prima de riesgo del mercado accionario chileno (PRM) para el periodo 1993-2020, utilizando distintas metodologías de estimación (Diferencial de Rentabilidades, Rentabilidad Implícita en Precios Accionarios Actuales). Los resultados indican, dependiendo de metodología utilizada, la prima de riesgo que oscila entre 1,91% y 10,28%, lo que evidencia la existencia de un premio positivo por asumir riesgo en Chile que oscila en torno a 5,3%.

Palabras clave : Prima de riesgo; Rentabilidad; Mercado; Chile; Mercado Financiero.

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