¹Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, E-mail: hmmorae@unal.edu.co

La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.

Palabras Clave: regresión cuantílica, optimización lineal, optimización no diferenciable, planos de corte.

Quantile regression is a nondifferentiable convex optimization problem. We compare three classical numerical methods, two of them based on linear optimization, and the cutting plane method. We compare them by their re quired memory and computing time.

Keywords: quantile regression, linear programming, nondifferentiable optimization, cutting planes.

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Referencias

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