Resumo

GONZALEZ, Andrés; MAHADEVA, Lavan; RODRIGUEZ, Diego  e  ROJAS, Luis. SUPERANDO OS LIMITES PREDITIVO DOS MODELOS BASEADOS NA TEORIA COM VISÃO DE FUTURO . Ens. polit. econ. [online]. 2011, vol.29, n.66, pp.246-294. ISSN 0120-4483.

Os modelos teoricamente consistentes devem ser mantidos modestos para serem úteis. Se a sua finalidade é prognosticar eficazmente, eles têm que estar baseados em dados barulhentos, irregulares, não modelados e que se refiram ao futuro. Os agentes também podem utilizar estes dados para formular as suas próprias expectativas. Neste artigo, ilustramos um esquema para condicionar, de maneira simultânea, os prognósticos e expectativas internas dos modelos DSGE lineares com visão de futuro, com os dados através de um filtro de Kalman de intervalos fixos suavizado. Também tentamos com alguns diagnósticos deste método; especificamente, as decomposições que revelam quando uma predição condicionada sobre um jogo de variáveis implica os cálculos de outras variáveis que são inconsistentes com os precedentes econômicos.

Palavras-chave : Predição condicional; DSGE; filtro de Kalman.

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