Resumen

GONZALEZ, ELINA R  y  NIETO, FABIO H. A note on testing for unit roots in the unobservable trend component of a structural model. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2005, vol.28, n.1, pp.23-38. ISSN 0120-1751.

Las pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de interés son latentes o no observables. En este artículo se obtienen distribuciones empíricas de las estadísticas de prueba usuales de raíces unitarias para el componente de tendencia de algunos modelos estructurales particulares, basadas en predicciones óptimas (como los datos observados) del proceso es tocástico de tendencia. Se encuentra que estas pruebas estadísticas tienden a ser más potentes que las pruebas usuales de Dickey-Fuller.

Palabras clave : Structural models; Unit roots; Unobservable process; Modelos estructurales; raíces unitarias; procesos no observables.

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