Resumen

KOUTOUMANOU, EIRINI; WADE, ANGIE  y  CORTINA-BORJA, MARIO. Dependencia local en copulas bivariadas con marginales Beta. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2017, vol.40, n.2, pp.281-296. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v40n2.59404.

La función de dependencia local (FDL) describe cambios en la estructura de la correlación entre dos variables aleatorias continuas sobre su recorrido conjunto. Funciones bivariadas de densidad de probabilidad con densidades marginales Beta pueden utilizarse apar modelar conjuntamente una amplia variedad de variables respuesta acotadas en el intervalo (0, 1), por ejemplo proporciones. En este artículo obtenemos expresiones para la FDL de densidades bivariadas utilizando tres modelos de cópulas (Frank, Gumbel y Joe) con densidades marginales Beta, presentamos ejemplos para cada una de estas funciones, y discutimos una aplicación de estos modelos al análisis de datos recolectados en un estudio de calificaciones para un examen de estadística aplicado a estudiantes de postgrado.

Palabras clave : asociación; distribución Beta; cópula; correlación; función de distribución bivariada.

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