Abstract

HURTADO, Jorge  and  MELO, Luis. Désagrégation temporelle: une méthodologie multivariée alternative. Lect. Econ. [online]. 2015, n.82, pp.11-55. ISSN 0120-2596.

Cet article présente une nouvelle extension de la méthodologie désagrégation temporelle multivariée proposée par Di-Fonzo(1990). Cette méthodologie suppose que les erreurs de la série à haute fréquence suivent un modèle VAR(1), au lieu d'un processus bruit blanc. Nous examinons les différentes méthodes de désagrégation aussi bien univariée que multivariée, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients. Enfin, nous avons appliqué la méthodologie multivariée afin d'obtenir les comptes nationaux colombiens mensuels à partir de données trimestrielles. Les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus par la méthode de Di-Fonzo mais ils sont moins volatiles

Keywords : désagrégation temporelle; restrictions temporaires; agrégation contemporaine.

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