Resumen

PEREZ-FRUCTUOSO, María José  y  GARCIA PEREZ, Almudena. Analyse de la solvabilité par la théorie de la valeur extréme: une application sur le marché espagnol des assurances automobiles. Innovar [online]. 2010, vol.20, n.36, pp.35-48. ISSN 0121-5051.

Une estimation précise des réclamations extrêmes est fondamentale pour évaluer les exigences du capital de solvabilité établies par Solvabilité II. Sur base de la Théorie de la Valeur Extrême, cet article réalise une estimation paramétrique pour ajuster une distribution de Pareto Généralisée des données des assurances automobiles de deux compagnies importantes et représentatives d'assurances du Marché espagnol. De même, nous démontrons comment la Théorie de la Valeur Extrême améliore les ajustements classiques, par un traitement séparé des sinistres extrêmes des risques de masse, ce qui optimise les processus de tarification et fixe une position déterminée de transfert de risque.

Palabras clave : Distribution de Pareto Généralisée; Estimation de queue; Solvabilité II; Réclamations hors seuil; Exigences du capital de solvabilité; Réassurance de pertes excessives (XL); Mesures de risque.

        · resumen en Español | Inglés | Portugués     · texto en Inglés     · Inglés ( pdf )