SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.17 issue2Defining a method for production scheduling from holonic manufacturing systems paradigmAnalysis of navigational interfaces through the use of knowledge representation schemes author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Ingeniería y competitividad

Print version ISSN 0123-3033

Abstract

MOSQUERA-LOPEZ, Stephanía. Medición de riesgo financiero en empresas no financieras: una aplicación al sector azucarero colombiano. Ing. compet. [online]. 2015, vol.17, n.2, pp.41-51. ISSN 0123-3033.

La selección óptima de proyectos de inversión es de gran importancia en la toma decisiones de las empresas. En el presente documento se realiza una aplicación en el sector azucarero colombiano de una metodología que aún no ha sido ampliamente explorada en la literatura de medición del riesgo financiero. Esta medición sirve como base para realizar valoraciones de proyectos de una manera más robusta, al modelar adecuadamente la incertidumbre. Para lo anterior se calcula el Valor en Riesgo de la utilidad bruta de una empresa del sector, indicador que se estima haciendo uso de técnicas econométricas como la modelación de la de volatilidad condicional autoregresiva de las series, así como la modelación multivariada a través de cópulas de las relaciones de dependencia entre éstas y, de la simulación de escenarios mediante técnicas de Monte Carlo

Keywords : Cópulas; mercado del azúcar; TVE; VeR.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )